Carteira de variância mínima Real Time After Hours Pre-Market News Citação do resumo das notas citadas Gráficos interativos Configuração padrão Por favor, note que, uma vez que você faça sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. Confirme a sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Temos um favor a ser solicitado. Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as notícias do mercado de primeira linha E dados que você espera de nós. Diferença de notas BREAKING DOWN Variância da carteira A variância da carteira analisa os coeficientes de covariância ou correlação para os títulos da carteira. Geralmente, uma menor correlação entre os títulos em uma carteira resulta em uma menor variação do portfólio. A variância da carteira é calculada multiplicando o peso quadrado de cada segurança pela variância correspondente e adicionando duas vezes o peso médio ponderado multiplicado pela covariância de todos os pares de segurança individuais. A moderna teoria da carteira diz que a variância do portfólio pode ser reduzida pela escolha de classes de ativos com uma correlação baixa ou negativa. Tais como ações e títulos. Exemplo de diferença de portfólio de dois ativos A qualidade mais importante da variância do portfólio é que seu valor é uma combinação ponderada das variâncias individuais de cada um dos ativos ajustados pelas suas covariâncias. Isso significa que a variância geral do portfólio é menor que a média ponderada simples das variações individuais das ações na carteira. A equação para a variância da carteira de uma carteira de dois ativos, o cálculo mais simples da variância da carteira, leva em conta cinco variáveis: w (1) o peso da carteira do primeiro ativo w (2) o peso da carteira do segundo ativo o (1 ) O desvio padrão do primeiro ativo o (2) o desvio padrão do segundo ativo Cov (1,2) a covariância dos dois ativos, que podem ser amostrados para: q (1,2) o (1) o ( 2), onde q (1,2) é a correlação entre os dois ativos. A fórmula para variância em uma carteira de dois ativos é: Variância (w (1) 2 xo (1) 2) (w (2) 2 xo ( 2) (2 x (w (1) o (1) w (2) o (2) q (1,2)) Por exemplo, suponha que haja um portfólio que consista em dois estoques. O estoque A vale 50.000 E tem um desvio padrão de 20. O estoque B vale 100.000 e tem um desvio padrão de 10. A correlação entre os dois estoques é de 0,85. Dado isso, o peso do portfólio da Ação é de 33,3 e 66,7 para o estoque B. Conectando isso Informação sobre a fórmula, a variância é calculada para ser: Va Ritoria (33,32 x 202) (66,72 x 102) (2 x 33,3 x 20 x 66,7 x 10 x 0,85) 1.64 A variação não é uma estatística particularmente fácil de interpretar por conta própria, então a maioria dos analistas calcula o desvio padrão, que é simplesmente o Raiz quadrada da variância. Neste exemplo, a raiz quadrada de 1.64 é 12.82. À medida que o número de ativos no portfólio cresce, os termos na fórmula para variância aumentam exponencialmente. Por exemplo, uma carteira de três ativos possui seis termos no cálculo da variação, enquanto uma carteira de cinco ativos possui 15.
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